Sovereign Kapitex konsoliduje údaje o knihe objednávok, údaje o pozíciách a historické cenové série z prepojených búrz do jedného rozhrania a potom aplikuje prediktívne modelovanie na povrchové rizikovo vážené odporúčania pre obchod a portfólio v reálnom čase.
Väčšina obchodných nástrojov orientovaných na maloobchod sa spolieha na ukazovatele odvodené zo zatvorených sviečok – informácie, ktoré sú už historické v čase, keď sa dostanú do grafu. Sovereign Kapitex namiesto toho spracováva streamované dáta a prekalibruje svoje modely pri zmene podmienok.
Modely sa trénujú na historickej hĺbke knihy objednávok, zhlukovaní volatility a krížovej korelácii aktív, potom sa prekalibrujú, keď prídu nové kliešte, namiesto toho, aby sa preškolili podľa pevného denného alebo týždenného plánu.
Údaje o trhu sa prijímajú prostredníctvom trvalých streamingových pripojení ku každej pripojenej burze a pred dosiahnutím modelovacej vrstvy sa normalizujú do zdieľanej schémy.
Odporúčania sa kontrolujú v porovnaní s vašou existujúcou expozíciou, limitmi veľkosti pozícií a nakonfigurovanými prahovými hodnotami čerpania predtým, ako sa objavia na palubnej doske.
Vyvodenie modelu beží na rovnakom potrubí, ktoré prijíma streamované údaje, čím sa znižuje počet medzikrokov medzi príchodom údajov a použiteľným odporúčaním.
Nespracované údaje o výmene vstupujú do kanála prostredníctvom výmenných rozhraní API, sú normalizované do spoločného formátu, prechádzajú prediktívnym modelom na odvodenie, filtrujú sa vrstvou na zmiernenie rizika oproti parametrom vášho účtu a až potom sa prezentujú na informačnom paneli ako špecifické odporúčanie s časovou pečiatkou. Nespracované údaje sa vám nikdy nezobrazia, ako keby to už bolo rozhodnutie – toto rozlíšenie je zámerné.
Denní obchodníci pracujúci na niekoľkých burzách zvyčajne fungujú z niekoľkých odpojených rozhraní, z ktorých každé má svoj vlastný profil latencie a formát údajov. Sovereign Kapitex normalizuje tieto informačné kanály do jedného zobrazenia účtu, takže expozícia, otvorené objednávky a odporúčania modelu pre každé pripojené miesto sa zobrazujú vedľa seba.
Prihlasovacie údaje účtu používané na prístup k údajom sú obmedzené len na povolenia na čítanie a obchodovanie; úschova finančných prostriedkov vždy zostáva na samotnej burze, nie na Sovereign Kapitex.
Rozhodovacia inteligencia je užitočná len vtedy, ak je možné preskúmať jej odôvodnenie. Nižšie uvedený kanál popisuje, ako sa jeden údajový bod presúva z príjmu na odporúčanie na vašom informačnom paneli.
Streamovacie pripojenia sťahujú údaje z knihy objednávok, obchodu a pozície z každej pripojenej burzy a normalizujú ich do zdieľanej schémy.
Prediktívne modely hodnotia súčasné podmienky oproti historickým vzorcom a vytvárajú zoradený súbor odporúčaní kandidátov.
Každý kandidát je pred uvoľnením skontrolovaný vzhľadom na limity veľkosti pozície, korelačné vystavenie a nakonfigurované prahy čerpania.
Špecifické odporúčanie s časovou pečiatkou je zverejnené na informačnom paneli s rozsahom spoľahlivosti a základným zdôvodnením.
Zmierňovanie rizika pri Sovereign Kapitex je založené skôr na pravidlách ako na diskrečnom: limity veľkosti pozícií sú presadzované na aktívum a na burzu, limity expozície upravené na základe volatility znižujú navrhovanú veľkosť pozície počas turbulentných podmienok a prahy čerpania na úrovni portfólia potláčajú nové odporúčania, keď sa dosiahne nastavený limit straty pre dané obdobie.
Každé odporúčanie je sprevádzané modelovými vstupmi, ktoré k nemu najviac prispeli, a rozsahom spoľahlivosti, a nie jednobodovým odhadom. Zverejňuje sa to preto, aby bolo možné vyhodnotiť odporúčania na základe ich odôvodnenia, a nie považovať za záruku výsledku – žiadny prediktívny model, vrátane tohto, neodstraňuje trhové riziko.
Rovnaké základné modely podporujú dva odlišné modely používania v závislosti od vášho obchodného horizontu a typu rozhodnutia, ktoré musíte urobiť.
Denný obchodník, ktorý prevádzkuje pozície na dvoch alebo troch burzách, používa jednotný dashboard na monitorovanie rozdielov cien medzi jednotlivými miestami a prijíma odporúčania, keď sa volatilita počas dňa mení.
Investor, ktorý prehodnocuje širšiu alokáciu, používa výstup modelu na trendoch korelácie a volatility, aby rozhodol, či súčasná expozícia v rámci tried aktív stále zodpovedá ich cieľovému rizikovému profilu.
Ak sa s tým istým nástrojom obchoduje na viacerých prepojených miestach, dashboard zobrazuje rozdiely v cenách a likvidite tak, ako sa vytvárajú, takže ich možno pred ručným zásahom skontrolovať.
Obchodník spravujúci niekoľko účtov pravidelne kontroluje konsolidovanú expozíciu podľa aktív a výmenou, aby potvrdil, že rizikové limity stanovené pred niekoľkými týždňami sa stále dodržiavajú.
Nižšie uvedené otázky odrážajú to, čo sa technicky zmýšľajúci obchodníci pýtajú najčastejšie pred pripojením burzového účtu.
Prepojte svoje burzové účty s povoleniami iba na čítanie alebo s rozsahom obchodovania a skontrolujte, ako Sovereign Kapitex štruktúruje odporúčania voči vašim existujúcim pozíciám.
Prístup k ovládaciemu paneluNa naplánovanie technického postupu nie je potrebná žiadna kreditná karta.