Sovereign Kapitex konsoliduje dane z księgi zamówień, dane o pozycjach i historyczne serie cen z połączonych giełd w jeden interfejs, a następnie stosuje modelowanie predykcyjne, aby w czasie rzeczywistym wyświetlać rekomendacje dotyczące transakcji i portfeli ważonych ryzykiem.
Większość narzędzi handlowych przeznaczonych dla handlu detalicznego opiera się na wskaźnikach pochodzących z zamkniętych świec — informacji, które w momencie pojawienia się na wykresie mają już charakter historyczny. Zamiast tego Sovereign Kapitex przetwarza przesyłane strumieniowo dane i ponownie kalibruje swoje modele w miarę zmiany warunków.
Modele są szkolone w zakresie historycznej głębokości księgi zamówień, grupowania zmienności i korelacji między aktywami, a następnie poddawane ponownej kalibracji w miarę pojawiania się nowych znaczników, a nie przeszkolenia według stałego dziennego lub tygodniowego harmonogramu.
Dane rynkowe są pozyskiwane za pośrednictwem trwałych połączeń strumieniowych z każdą podłączoną giełdą i normalizowane we wspólnym schemacie, zanim dotrą do warstwy modelowania.
Zalecenia są sprawdzane pod kątem istniejącej ekspozycji, limitów wielkości pozycji i skonfigurowanych progów wypłat, zanim zostaną wyświetlone na pulpicie nawigacyjnym.
Wnioskowanie o modelu działa w tym samym potoku, który odbiera dane przesyłane strumieniowo, co zmniejsza liczbę kroków pośrednich między przybyciem danych a użyteczną rekomendacją.
Surowe dane dotyczące wymiany trafiają do rurociągu za pośrednictwem interfejsów API giełdy, są normalizowane do wspólnego formatu, przekazywane przez model predykcyjny w celu wnioskowania, filtrowane przez warstwę ograniczania ryzyka w oparciu o parametry konta, a dopiero potem prezentowane na pulpicie nawigacyjnym jako konkretna rekomendacja ze znacznikiem czasu. Surowe dane nigdy nie są pokazywane tak, jakby były już decyzją — to rozróżnienie jest zamierzone.
Traderzy jednodniowi pracujący na kilku giełdach zazwyczaj działają z kilku niepołączonych interfejsów, każdy z własnym profilem opóźnień i formatem danych. Sovereign Kapitex normalizuje te kanały w jednym widoku konta, więc ekspozycja, otwarte zamówienia i rekomendacje modeli dla każdego połączonego miejsca pojawiają się obok siebie.
Dane uwierzytelniające konta używane do dostępu do danych obejmują wyłącznie uprawnienia do odczytu i handlu; opieka nad środkami zawsze pozostaje w gestii samej giełdy, a nie Sovereign Kapitex.
Inteligencja decyzyjna jest użyteczna tylko wtedy, gdy można sprawdzić jej uzasadnienie. Poniższy potok opisuje, w jaki sposób pojedynczy punkt danych przechodzi od pozyskiwania do rekomendacji na pulpicie nawigacyjnym.
Połączenia strumieniowe pobierają dane dotyczące zamówień, transakcji i pozycji z każdej połączonej giełdy i normalizują je we wspólnym schemacie.
Modele predykcyjne porównują bieżące warunki z wzorcami historycznymi i tworzą uszeregowany zestaw rekomendacji.
Przed zwolnieniem każdy kandydat jest sprawdzany pod kątem limitów wielkości pozycji, ekspozycji na korelację i skonfigurowanych progów wypłat.
Na panelu kontrolnym publikowana jest konkretna rekomendacja ze znacznikiem czasu wraz z zakresem ufności i uzasadnieniem.
Ograniczanie ryzyka w Sovereign Kapitex opiera się na zasadach, a nie na uznaniu: górne limity wielkości pozycji są egzekwowane dla poszczególnych aktywów i giełd, limity ekspozycji skorygowane o zmienność zmniejszają sugerowaną wielkość pozycji w niespokojnych warunkach, a progi wypłat na poziomie portfela powstrzymują nowe rekomendacje po osiągnięciu skonfigurowanego limitu strat w danym okresie.
Każdemu zaleceniu towarzyszą dane wejściowe modelu, które w największym stopniu się do niego przyczyniły, oraz zakres ufności, a nie jednopunktowe oszacowanie. Jest to ujawniane, aby rekomendacje można było ocenić na podstawie ich uzasadnienia, a nie traktować jako gwarancję wyniku – żaden model predykcyjny, w tym ten, nie usuwa ryzyka rynkowego.
Te same modele bazowe obsługują dwa różne wzorce użytkowania, w zależności od horyzontu handlowego i rodzaju decyzji, którą musisz podjąć.
Trader dzienny zarządzający pozycjami na dwóch lub trzech giełdach wykorzystuje ujednolicony pulpit nawigacyjny do monitorowania rozbieżności cen w różnych platformach i otrzymywania rekomendacji w przypadku zmian zmienności w ciągu dnia.
Inwestor dokonujący przeglądu szerszej alokacji wykorzystuje wyniki modelu dotyczące trendów korelacji i zmienności, aby zdecydować, czy bieżąca ekspozycja w obrębie klas aktywów nadal odpowiada docelowemu profilowi ryzyka.
Jeżeli ten sam instrument jest przedmiotem obrotu w wielu połączonych platformach, na pulpicie nawigacyjnym widoczne są rozbieżności cen i płynności w miarę ich powstawania, dzięki czemu można je sprawdzić przed podjęciem ręcznych działań.
Trader zarządzający kilkoma rachunkami okresowo dokonuje przeglądu skonsolidowanej ekspozycji według aktywów i wymiany, aby potwierdzić, że limity ryzyka ustalone kilka tygodni wcześniej są nadal przestrzegane.
Poniższe pytania odzwierciedlają to, o co technicznie myślący traderzy najczęściej pytają przed podłączeniem konta giełdowego.
Połącz swoje konta giełdowe z uprawnieniami tylko do odczytu lub uprawnieniami o zakresie handlu i sprawdź, w jaki sposób Sovereign Kapitex tworzy rekomendacje w oparciu o Twoje istniejące pozycje.
Dostęp do PaneluAby zaplanować instruktaż techniczny, nie jest wymagana karta kredytowa.