Sovereign Kapitex consolida i dati del registro degli ordini, i dati delle posizioni e le serie storiche dei prezzi dalle borse collegate in un'unica interfaccia, quindi applica la modellazione predittiva per far emergere raccomandazioni commerciali e di portafoglio ponderate per il rischio in tempo reale.
La maggior parte degli strumenti di trading rivolti al dettaglio si basano su indicatori derivati da candele chiuse: informazioni che sono già storiche nel momento in cui raggiungono un grafico. Sovereign Kapitex elabora invece i dati in streaming e ricalibra i suoi modelli al variare delle condizioni.
I modelli vengono addestrati sulla profondità storica del portafoglio ordini, sul clustering di volatilità e sulla correlazione tra asset, quindi ricalibrati all'arrivo di nuovi tick, anziché riqualificati secondo un programma giornaliero o settimanale fisso.
I dati di mercato vengono acquisiti tramite connessioni di streaming persistenti a ciascuna borsa collegata e normalizzati in uno schema condiviso prima che raggiungano il livello di modellazione.
Le raccomandazioni vengono verificate rispetto all'esposizione esistente, ai limiti di dimensione della posizione e alle soglie di prelievo configurate prima che vengano visualizzate sul dashboard.
L'inferenza del modello viene eseguita sulla stessa pipeline che riceve i dati in streaming, riducendo il numero di passaggi intermedi tra l'arrivo dei dati e una raccomandazione utilizzabile.
I dati grezzi dello scambio entrano nella pipeline attraverso le API dello scambio, vengono normalizzati in un formato comune, passati attraverso il modello predittivo per l'inferenza, filtrati dal livello di mitigazione del rischio rispetto ai parametri dell'account e solo successivamente presentati sulla dashboard come raccomandazione specifica con timestamp. I dati grezzi non ti vengono mai mostrati come se fossero già una decisione: questa distinzione è intenzionale.
I trader giornalieri che lavorano su più borse operano in genere da diverse interfacce disconnesse, ciascuna con il proprio profilo di latenza e formato dati. Sovereign Kapitex normalizza questi feed in un'unica visualizzazione del conto, in modo che l'esposizione, gli ordini aperti e i suggerimenti sui modelli per ogni sede connessa vengano visualizzati fianco a fianco.
Le credenziali dell'account utilizzate per l'accesso ai dati hanno come ambito solo le autorizzazioni di lettura e scambio; la custodia dei fondi rimane sempre presso l'exchange stesso, non con Sovereign Kapitex.
L’intelligence decisionale è utile solo se è possibile verificare il ragionamento che sta dietro ad essa. La pipeline seguente descrive il modo in cui un singolo punto dati passa dall'acquisizione a un consiglio sulla dashboard.
Le connessioni in streaming estraggono i dati relativi al registro degli ordini, alle negoziazioni e alle posizioni da ogni borsa connessa e li normalizzano in uno schema condiviso.
I modelli predittivi valutano le condizioni attuali rispetto ai modelli storici e producono una serie classificata di raccomandazioni candidate.
Prima del rilascio, ciascun candidato viene controllato rispetto ai limiti di dimensione della posizione, all'esposizione alla correlazione e alle soglie di prelievo configurate.
Una raccomandazione specifica, con timestamp, viene pubblicata nel dashboard con il suo intervallo di confidenza e la logica sottostante.
La mitigazione del rischio su Sovereign Kapitex è basata su regole piuttosto che discrezionale: i limiti di dimensionamento della posizione vengono applicati per asset e per scambio, i limiti di esposizione adeguati alla volatilità riducono la dimensione della posizione suggerita durante condizioni turbolente e le soglie di prelievo a livello di portafoglio sopprimono nuove raccomandazioni una volta raggiunto un limite di perdita configurato per il periodo.
Ogni raccomandazione è accompagnata dagli input del modello che hanno contribuito maggiormente ad essa e da un intervallo di confidenza anziché da una stima puntuale. Ciò viene reso noto in modo che le raccomandazioni possano essere valutate in base alle loro motivazioni, non trattate come una garanzia di risultato: nessun modello predittivo, incluso questo, rimuove il rischio di mercato.
Gli stessi modelli sottostanti supportano due modelli di utilizzo distinti, a seconda del tuo orizzonte di trading e del tipo di decisione che devi prendere.
Un day trader che gestisce posizioni su due o tre borse utilizza il dashboard unificato per monitorare la divergenza dei prezzi tra le diverse sedi e ricevere consigli man mano che la volatilità cambia nel corso della giornata.
Un investitore che esamina un’allocazione più ampia utilizza i risultati del modello sulle tendenze di correlazione e volatilità per decidere se l’esposizione attuale tra le classi di attività corrisponde ancora al profilo di rischio target.
Laddove lo stesso strumento viene negoziato su più sedi collegate, il dashboard evidenzia le divergenze di prezzo e liquidità man mano che si formano, in modo che possa essere rivisto prima di agire manualmente su di esso.
Un trader che gestisce diversi conti rivede periodicamente l'esposizione consolidata per asset e per borsa per confermare che i limiti di rischio fissati settimane prima siano ancora rispettati.
Le domande seguenti riflettono ciò che i trader con una mentalità tecnica chiedono più spesso prima di collegare un conto di scambio.
Collega i tuoi conti di scambio con autorizzazioni di sola lettura o con ambito commerciale e rivedi come Sovereign Kapitex struttura i consigli rispetto alle tue posizioni esistenti.
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