Az Sovereign Kapitex egyetlen felületen egyesíti az ajánlati könyv adatait, a pozícióadatokat és a múltbeli ársorokat a kapcsolódó tőzsdékről, majd prediktív modellezést alkalmaz a kockázattal súlyozott kereskedési és portfóliójavaslatokhoz valós időben.
A legtöbb kiskereskedelmi kereskedési eszköz a zárt gyertyákból származó mutatókra támaszkodik – olyan információkra, amelyek már történelmiek, mire elérik a diagramot. Az Sovereign Kapitex ehelyett feldolgozza a streaming adatokat, és a feltételek változásával újrakalibrálja modelljeit.
A modelleket a rendelési könyv történeti mélységére, a volatilitási klaszterezésre és az eszközök közötti korrelációra képezik ki, majd az új jelölések érkezésekor újrakalibrálják, nem pedig egy rögzített napi vagy heti ütemezés szerint.
A piaci adatok állandó streaming kapcsolatokon keresztül jutnak hozzá minden egyes csatlakoztatott központhoz, és egy megosztott sémává normalizálódnak, mielőtt elérnék a modellezési réteget.
Mielőtt megjelennének az irányítópulton, az ajánlásokat összevetjük a meglévő expozícióval, a pozícióméret-korlátokkal és a konfigurált lehívási küszöbértékekkel.
A modellkövetkeztetés ugyanazon a folyamaton fut, amely a streaming adatokat fogadja, csökkentve az adatok érkezése és a használható ajánlás közötti köztes lépések számát.
A nyers csereadatok az Exchange API-kon keresztül kerülnek be a folyamatba, normál formátumba kerülnek, áthaladnak a prediktív modellen a következtetések levonására, a kockázatcsökkentő réteg szűri a fiókparaméterek alapján, és csak ezután jelennek meg az irányítópulton konkrét, időbélyegzett ajánlásként. A nyers adatok soha nem jelennek meg úgy, mintha már döntés lennének – ez a megkülönböztetés szándékos.
A több tőzsdén dolgozó napi kereskedők általában több leválasztott interfészről működnek, amelyek mindegyike saját késleltetési profillal és adatformátummal rendelkezik. Az Sovereign Kapitex ezeket a hírcsatornákat egyetlen számlanézetben normalizálja, így a kitettség, a nyitott megbízások és a modelljavaslatok minden csatlakoztatott helyszínre egymás mellett jelennek meg.
Az adathozzáféréshez használt fiók hitelesítő adatok csak olvasási és kereskedési engedélyekre vonatkoznak; az alapok őrzése mindig magán a tőzsdén marad, nem az Sovereign Kapitex-nél.
A döntési intelligencia csak akkor hasznos, ha a mögötte meghúzódó indoklás ellenőrizhető. Az alábbi folyamat azt írja le, hogy egy adatpont hogyan jut el a feldolgozástól a javaslatig az irányítópulton.
A streamelési kapcsolatok minden csatlakoztatott tőzsdéről gyűjtik az ajánlati könyv-, kereskedési és pozícióadatokat, és normalizálják azokat egy megosztott sémává.
A prediktív modellek a jelenlegi feltételeket a múltbeli mintákhoz viszonyítják, és rangsorolt ajánlásokat állítanak elő.
Minden jelöltet ellenőriznek a pozícióméret-korlátok, a korrelációs expozíció és a konfigurált lehívási küszöbök alapján a kiadás előtt.
Konkrét, időbélyegzett ajánlást tesznek közzé az irányítópulton a megbízhatósági tartományával és a mögöttes indoklással.
A kockázatcsökkentés az Sovereign Kapitex-nél inkább szabályokon alapul, semmint diszkrecionális: a pozícióméret felső határok eszközönként és tőzsdénként érvényesülnek, a volatilitással kiigazított kitettségi korlátok csökkentik a javasolt pozícióméretet turbulens körülmények között, a portfóliószintű lehívási küszöbök pedig elnyomják az új ajánlásokat, amint elérik a konfigurált veszteséghatárt az adott időszakban.
Minden ajánláshoz a leginkább hozzájáruló modell-bemenetek és egy megbízhatósági tartomány társul, nem pedig egyetlen pontos becslés. Ezt azért hozzuk nyilvánosságra, hogy az ajánlásokat érvelésük alapján ki lehessen értékelni, és ne az eredmény garanciájaként kezeljék – egyetlen prediktív modell sem, beleértve ezt is, nem szünteti meg a piaci kockázatot.
Ugyanazok az alapul szolgáló modellek két különböző használati mintát támogatnak, a kereskedési horizonttól és a meghozandó döntés típusától függően.
A két vagy három tőzsdén pozíciókat futtató napi kereskedő az egységes műszerfal segítségével figyeli a helyszínek közötti árkülönbséget, és ajánlásokat kap a volatilitás napközbeni eltolódása esetén.
A szélesebb allokációt felülvizsgáló befektető a korrelációs és volatilitási trendekre vonatkozó modellkimenetet használja annak eldöntésére, hogy az eszközosztályok közötti jelenlegi kitettség továbbra is megfelel-e a megcélzott kockázati profiljuknak.
Ha ugyanaz az eszköz több összekapcsolt helyszínen kereskedik, az irányítópult az ár- és likviditásdivergencia megjelenése során megjelenik, így áttekinthető, mielőtt manuálisan lépne rá.
A több számlát kezelő kereskedő rendszeresen felülvizsgálja a konszolidált kitettséget eszközökönként és tőzsdénként, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hetekkel korábban meghatározott kockázati limiteket továbbra is betartják.
Az alábbi kérdések azt tükrözik, hogy a technikailag gondolkodó kereskedők mit tesznek fel leggyakrabban a tőzsdei számla csatlakoztatása előtt.
Csatlakoztassa tőzsdei fiókjait írásvédett vagy kereskedési hatókörű engedélyekkel, és tekintse át, hogy az Sovereign Kapitex hogyan strukturálja az ajánlásokat a meglévő pozícióihoz.
Hozzáférés az irányítópulthozNincs szükség hitelkártyára a technikai áttekintés ütemezéséhez.