Sovereign Kapitex consolide les données du carnet d'ordres, les données de position et les séries de prix historiques des bourses connectées dans une interface unique, puis applique une modélisation prédictive pour faire apparaître des recommandations de transactions et de portefeuille pondérées en fonction des risques en temps réel.
La plupart des outils de trading destinés au détail s'appuient sur des indicateurs dérivés de bougies fermées – des informations qui sont déjà historiques au moment où elles atteignent un graphique. Sovereign Kapitex traite à la place les données en streaming et recalibre ses modèles à mesure que les conditions changent.
Les modèles sont formés sur la profondeur historique du carnet de commandes, le regroupement de volatilité et la corrélation entre actifs, puis recalibrés à mesure que de nouveaux ticks arrivent, plutôt que recyclés selon un calendrier quotidien ou hebdomadaire fixe.
Les données de marché sont ingérées via des connexions de streaming persistantes vers chaque bourse connectée et normalisées dans un schéma partagé avant d'atteindre la couche de modélisation.
Les recommandations sont vérifiées par rapport à votre exposition existante, aux limites de taille de position et aux seuils de baisse configurés avant d'apparaître sur le tableau de bord.
L'inférence de modèle s'exécute sur le même pipeline qui reçoit les données en streaming, réduisant ainsi le nombre d'étapes intermédiaires entre l'arrivée des données et une recommandation utilisable.
Les données d'échange brutes entrent dans le pipeline via les API d'échange, sont normalisées dans un format commun, transmises via le modèle prédictif à des fins d'inférence, filtrées par la couche d'atténuation des risques par rapport aux paramètres de votre compte, puis présentées sur le tableau de bord sous la forme d'une recommandation spécifique et horodatée. Les données brutes ne vous sont jamais présentées comme s’il s’agissait déjà d’une décision – cette distinction est délibérée.
Les day traders travaillant sur plusieurs bourses opèrent généralement à partir de plusieurs interfaces déconnectées, chacune avec son propre profil de latence et son propre format de données. Sovereign Kapitex normalise ces flux dans une seule vue de compte, de sorte que l'exposition, les commandes ouvertes et les recommandations de modèles pour chaque site connecté apparaissent côte à côte.
Les informations d'identification du compte utilisées pour l'accès aux données sont limitées aux autorisations de lecture et d'échange uniquement ; la garde des fonds appartient toujours à la bourse elle-même, et non à Sovereign Kapitex.
L’intelligence décisionnelle n’est utile que si le raisonnement qui la sous-tend peut être inspecté. Le pipeline ci-dessous décrit comment un seul point de données passe de l'ingestion à une recommandation sur votre tableau de bord.
Les connexions en streaming extraient les données du carnet d'ordres, des échanges et des positions de chaque bourse connectée et les normalisent dans un schéma partagé.
Les modèles prédictifs évaluent les conditions actuelles par rapport aux modèles historiques et produisent un ensemble classé de recommandations candidates.
Chaque candidat est vérifié par rapport aux limites de taille de position, à l'exposition de corrélation et aux seuils de retrait configurés avant sa publication.
Une recommandation spécifique et horodatée est publiée sur le tableau de bord avec sa plage de confiance et sa justification sous-jacente.
L'atténuation des risques chez Sovereign Kapitex est basée sur des règles plutôt que discrétionnaire : des plafonds de taille de position sont appliqués par actif et par bourse, des limites d'exposition ajustées en fonction de la volatilité réduisent la taille de position suggérée en cas de turbulences et des seuils de tirage au niveau du portefeuille suppriment les nouvelles recommandations une fois qu'une limite de perte configurée est atteinte pour la période.
Chaque recommandation est accompagnée des entrées du modèle qui y ont le plus contribué et d'une plage de confiance plutôt que d'une estimation ponctuelle. Ceci est divulgué afin que les recommandations puissent être évaluées sur leur raisonnement, et non traitées comme une garantie de résultat – aucun modèle prédictif, y compris celui-ci, n’élimine le risque de marché.
Les mêmes modèles sous-jacents prennent en charge deux modèles d'utilisation distincts, en fonction de votre horizon de trading et du type de décision que vous devez prendre.
Un day trader gérant des positions sur deux ou trois bourses utilise le tableau de bord unifié pour surveiller les divergences de prix entre les sites et recevoir des recommandations à mesure que la volatilité évolue au cours de la journée.
Un investisseur examinant une allocation plus large utilise les résultats du modèle sur les tendances de corrélation et de volatilité pour décider si l’exposition actuelle aux différentes classes d’actifs correspond toujours à son profil de risque cible.
Lorsque le même instrument est négocié sur plusieurs sites connectés, le tableau de bord fait apparaître les divergences de prix et de liquidité au fur et à mesure qu'elles se forment, de sorte qu'elles peuvent être examinées avant d'agir manuellement.
Un trader gérant plusieurs comptes examine périodiquement l'exposition consolidée par actif et par bourse pour confirmer que les limites de risque fixées des semaines plus tôt sont toujours respectées.
Les questions ci-dessous reflètent ce que les traders à l'esprit technique posent le plus souvent avant de connecter un compte d'échange.
Connectez vos comptes d'échange avec des autorisations en lecture seule ou liées aux transactions et examinez comment Sovereign Kapitex structure les recommandations par rapport à vos positions existantes.
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