Sovereign Kapitex koondab tellimusraamatu andmed, positsiooniandmed ja ühendatud börside ajaloolised hinnaseeriad ühte liidesesse ning rakendab seejärel ennustavat modelleerimist riskiga kaalutud tehingute ja portfelli soovituste esitamiseks reaalajas.
Enamik jaemüügiga seotud kauplemistööriistu tugineb suletud küünaldest tuletatud näitajatele – teabele, mis on graafikule jõudmise ajaks juba ajalooline. Sovereign Kapitex töötleb selle asemel voogesituse andmeid ja kalibreerib oma mudelid uuesti, kui tingimused muutuvad.
Mudeleid koolitatakse ajaloolise tellimusraamatu sügavuse, volatiilsuse klastrite ja varadevahelise korrelatsiooni osas ning seejärel kalibreeritakse need uuesti, kui uued märgid saabuvad, mitte ei õpetata neid kindla päeva- või nädalakava järgi ümber.
Turuandmed neelatakse püsivate voogedastusühenduste kaudu igasse ühendatud keskjaama ja normaliseeritakse jagatud skeemiks, enne kui need jõuavad modelleerimiskihini.
Soovitusi kontrollitakse teie olemasoleva särituse, positsiooni suuruse piirangute ja konfigureeritud tõmbamislävedega enne, kui need kuvatakse armatuurlaual.
Mudeli järeldus töötab samal torujuhtmel, mis võtab vastu voogedastusandmeid, vähendades vahepealsete sammude arvu andmete saabumise ja kasutatava soovituse vahel.
Töötlemata vahetusandmed sisenevad konveierisse vahetus-API-de kaudu, normaliseeritakse ühisesse vormingusse, juhitakse järelduste tegemiseks läbi ennustava mudeli, filtreeritakse riskimaandamiskihiga teie konto parameetrite alusel ja alles seejärel esitatakse armatuurlaual konkreetse ajatempliga soovitusena. Toorandmeid ei näidata teile kunagi nii, nagu oleks see juba otsus – see eristamine on tahtlik.
Mitmel börsil töötavad päevakauplejad kasutavad tavaliselt mitut lahti ühendatud liidest, millest igaühel on oma latentsusprofiil ja andmevorming. Sovereign Kapitex normaliseerib need vood üheks kontovaateks, nii et kokkupuude, avatud tellimused ja mudelisoovitused iga ühendatud koha jaoks kuvatakse kõrvuti.
Andmetele juurdepääsuks kasutatavad konto mandaadid on lubatud ainult lugemis- ja kauplemislubadeks; vahendite hoidmine jääb alati börsi enda kanda, mitte Sovereign Kapitex-ile.
Otsuste luureandmed on kasulikud ainult siis, kui selle põhjuseid on võimalik kontrollida. Allpool olev konveier kirjeldab, kuidas üks andmepunkt liigub armatuurlaual sisestamiselt soovituseni.
Voogesitusühendused tõmbavad tellimuste raamatu-, tehingu- ja positsiooniandmed igalt ühendatud börsilt ning normaliseerivad need jagatud skeemiks.
Ennustavad mudelid hindavad praeguseid tingimusi ajalooliste mustritega ja annavad järjestatud kandidaatsoovituste komplekti.
Enne vabastamist kontrollitakse iga kandidaati positsiooni suuruse piirangute, korrelatsiooni kokkupuute ja konfigureeritud allahindluslävede suhtes.
Juhtpaneelil avaldatakse konkreetne ajatempliga soovitus koos selle usaldusvahemiku ja põhjendusega.
Sovereign Kapitex-i riskide maandamine on pigem reeglipõhine kui suvaline: positsiooni suuruse ülemmäärad jõustatakse iga vara ja börsi kohta, volatiilsusega korrigeeritud riskipiirangud vähendavad turbulentsetes tingimustes soovitatud positsiooni suurust ja portfelli taseme kasutusläved suruvad alla uued soovitused, kui perioodi konfigureeritud kahjulimiit on saavutatud.
Iga soovitusega on kaasas mudeli sisendid, mis sellele kõige rohkem kaasa aitasid, ja usaldusvahemik, mitte ühe punkti hinnang. See avalikustatakse selleks, et soovitusi saaks hinnata nende põhjenduste põhjal, mitte käsitleda tulemuse garantiina – ükski prognoosimudel, kaasa arvatud käesolev mudel, ei eemalda tururiski.
Samad aluseks olevad mudelid toetavad kahte erinevat kasutusmustrit, olenevalt teie kauplemishorisondist ja otsuse tüübist, mida peate tegema.
Päevakaupleja, kes haldab positsioone kahel või kolmel börsil, kasutab ühtset armatuurlauda, et jälgida hindade erinevust kohtade vahel ja saada soovitusi, kui volatiilsus muutub päevasiseselt.
Investor, kes vaatab üle laiema jaotuse, kasutab korrelatsiooni- ja volatiilsuse suundumuste mudeli väljundit, et otsustada, kas praegune riskipositsioon varaklasside lõikes vastab endiselt nende sihtriskiprofiilile.
Kui sama instrumendiga kaubeldakse mitmel ühendatud kauplemiskohal, kuvatakse armatuurlaual hinna- ja likviidsuserinevused nende kujunemisel, nii et seda saab enne käsitsi tegutsemist üle vaadata.
Kaupleja, kes haldab mitut kontot, vaatab perioodiliselt üle konsolideeritud riskipositsioonid varade ja börside kaupa, et kinnitada, et nädalaid varem seatud riskipiiranguid peetakse endiselt kinni.
Allolevad küsimused kajastavad seda, mida tehniliselt mõtlevad kauplejad enne börsikonto ühendamist kõige sagedamini küsivad.
Ühendage oma börsikontod kirjutuskaitstud või kauplemise ulatusega lubadega ja vaadake, kuidas Sovereign Kapitex struktureerib soovitusi teie olemasolevate positsioonide põhjal.
Juurdepääs armatuurlaualeTehnilise läbivaatuse ajastamiseks pole krediitkaarti vaja.