Το Sovereign Kapitex ενοποιεί δεδομένα βιβλίου παραγγελιών, δεδομένα θέσης και ιστορικές σειρές τιμών από συνδεδεμένα χρηματιστήρια σε μια ενιαία διεπαφή και, στη συνέχεια, εφαρμόζει μοντελοποίηση πρόβλεψης σε επιφανειακά σταθμισμένες συναλλαγές και συστάσεις χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο.
Τα περισσότερα εργαλεία συναλλαγών που απευθύνονται στο λιανικό εμπόριο βασίζονται σε δείκτες που προέρχονται από κλειστά κεριά - πληροφορίες που είναι ήδη ιστορικές από τη στιγμή που φτάνουν σε ένα γράφημα. Αντίθετα, το Sovereign Kapitex επεξεργάζεται δεδομένα ροής και βαθμονομεί εκ νέου τα μοντέλα του καθώς αλλάζουν οι συνθήκες.
Τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε ιστορικό βάθος βιβλίου παραγγελιών, ομαδοποίηση μεταβλητότητας και συσχέτιση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, και στη συνέχεια επαναβαθμονομούνται καθώς φτάνουν τα νέα τικ, αντί να επανεκπαιδεύονται σε ένα σταθερό ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα.
Τα δεδομένα αγοράς απορροφώνται μέσω μόνιμων συνδέσεων ροής σε κάθε συνδεδεμένο κέντρο και κανονικοποιούνται σε ένα κοινό σχήμα προτού φτάσουν στο επίπεδο μοντελοποίησης.
Οι προτάσεις ελέγχονται σε σχέση με την υπάρχουσα έκθεση, τα όρια μεγέθους θέσης και τα διαμορφωμένα όρια ανάσυρσης προτού εμφανιστούν στον πίνακα εργαλείων.
Το συμπέρασμα μοντέλου εκτελείται στον ίδιο αγωγό που λαμβάνει τα δεδομένα ροής, μειώνοντας τον αριθμό των ενδιάμεσων βημάτων μεταξύ της άφιξης δεδομένων και μιας χρήσιμης πρότασης.
Τα ακατέργαστα δεδομένα ανταλλαγής εισέρχονται στη γραμμή μέσω API ανταλλαγής, κανονικοποιούνται σε μια κοινή μορφή, περνούν από το μοντέλο πρόβλεψης για συμπέρασμα, φιλτράρονται από το επίπεδο μετριασμού κινδύνου σε σχέση με τις παραμέτρους του λογαριασμού σας και μόνο τότε παρουσιάζονται στον πίνακα εργαλείων ως συγκεκριμένη πρόταση με χρονική σήμανση. Τα ανεπεξέργαστα δεδομένα δεν εμφανίζονται ποτέ σε εσάς σαν να ήταν ήδη απόφαση — αυτή η διάκριση είναι σκόπιμη.
Οι ημερήσιοι έμποροι που εργάζονται σε πολλά ανταλλακτήρια λειτουργούν συνήθως από πολλές αποσυνδεδεμένες διεπαφές, καθεμία με το δικό της προφίλ λανθάνουσας κατάστασης και τη δική της μορφή δεδομένων. Το Sovereign Kapitex κανονικοποιεί αυτές τις ροές σε μια προβολή λογαριασμού, έτσι η έκθεση, οι ανοιχτές παραγγελίες και οι προτάσεις μοντέλων για κάθε συνδεδεμένο χώρο εμφανίζονται δίπλα δίπλα.
Τα διαπιστευτήρια λογαριασμού που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε δεδομένα καλύπτονται μόνο από δικαιώματα ανάγνωσης και εμπορίας. Η φύλαξη των κεφαλαίων παραμένει πάντα στο ίδιο το χρηματιστήριο, όχι στο Sovereign Kapitex.
Η ευφυΐα απόφασης είναι χρήσιμη μόνο εάν μπορεί να ελεγχθεί η λογική πίσω από αυτήν. Η παρακάτω διοχέτευση περιγράφει πώς ένα μεμονωμένο σημείο δεδομένων μετακινείται από την απορρόφηση σε μια πρόταση στον πίνακα ελέγχου σας.
Οι συνδέσεις ροής αντλούν δεδομένα βιβλίου παραγγελιών, συναλλαγών και θέσης από κάθε συνδεδεμένο κέντρο και τα κανονικοποιούν σε ένα κοινό σχήμα.
Τα προγνωστικά μοντέλα βαθμολογούν τις τρέχουσες συνθήκες έναντι των ιστορικών προτύπων και παράγουν ένα ταξινομημένο σύνολο υποψήφιων προτάσεων.
Κάθε υποψήφιος ελέγχεται έναντι των ορίων μεγέθους θέσης, της έκθεσης συσχέτισης και των διαμορφωμένων ορίων ανάληψης πριν από την απελευθέρωση.
Μια συγκεκριμένη πρόταση με χρονική σήμανση δημοσιεύεται στον πίνακα εργαλείων με το εύρος εμπιστοσύνης και την υποκείμενη λογική.
Ο μετριασμός του κινδύνου στο Sovereign Kapitex βασίζεται σε κανόνες και όχι στη διακριτική ευχέρεια: τα ανώτατα όρια μεγέθους θέσης επιβάλλονται ανά περιουσιακό στοιχείο και ανά ανταλλαγή, τα προσαρμοσμένα ως προς την αστάθεια όρια έκθεσης μειώνουν το προτεινόμενο μέγεθος θέσης σε τυρβώδεις συνθήκες και τα κατώφλια ανάληψης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου καταστέλλουν τις νέες συστάσεις μόλις επιτευχθεί το διαμορφωμένο όριο ζημιών περιόδου.
Κάθε σύσταση συνοδεύεται από τις εισροές του μοντέλου που συνέβαλαν περισσότερο σε αυτήν και από ένα εύρος εμπιστοσύνης και όχι από μια εκτίμηση ενός μόνο σημείου. Αυτό αποκαλύπτεται έτσι ώστε οι συστάσεις να μπορούν να αξιολογηθούν βάσει του συλλογισμού τους και να μην αντιμετωπίζονται ως εγγύηση για το αποτέλεσμα - κανένα προγνωστικό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένου αυτού, δεν αφαιρεί τον κίνδυνο αγοράς.
Τα ίδια υποκείμενα μοντέλα υποστηρίζουν δύο διαφορετικά μοτίβα χρήσης, ανάλογα με τον ορίζοντα συναλλαγών σας και τον τύπο της απόφασης που πρέπει να λάβετε.
Ένας ημερήσιος έμπορος που τρέχει θέσεις σε δύο ή τρία χρηματιστήρια χρησιμοποιεί τον ενοποιημένο πίνακα εργαλείων για να παρακολουθεί την απόκλιση τιμών μεταξύ τόπων και να λαμβάνει συστάσεις καθώς η μεταβλητότητα μεταβάλλεται εντός της ημέρας.
Ένας επενδυτής που εξετάζει την ευρύτερη κατανομή χρησιμοποιεί την παραγωγή του μοντέλου σχετικά με τις τάσεις συσχέτισης και μεταβλητότητας για να αποφασίσει εάν η τρέχουσα έκθεση σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων εξακολουθεί να ταιριάζει με το προφίλ κινδύνου-στόχου τους.
Όταν το ίδιο μέσο διαπραγματεύεται σε πολλαπλούς συνδεδεμένους χώρους, ο πίνακας εργαλείων εμφανίζει την απόκλιση τιμής και ρευστότητας όπως διαμορφώνεται, επομένως μπορεί να ελεγχθεί πριν ενεργήσετε σε αυτό με μη αυτόματο τρόπο.
Ένας έμπορος που διαχειρίζεται πολλούς λογαριασμούς επανεξετάζει περιοδικά την ενοποιημένη έκθεση ανά περιουσιακό στοιχείο και με ανταλλαγή για να επιβεβαιώσει ότι εξακολουθούν να τηρούνται τα όρια κινδύνου που καθορίστηκαν εβδομάδες νωρίτερα.
Οι παρακάτω ερωτήσεις αντικατοπτρίζουν αυτό που οι τεχνικά προσανατολισμένοι έμποροι ρωτούν πιο συχνά πριν συνδέσουν έναν λογαριασμό ανταλλαγής.
Συνδέστε τους λογαριασμούς ανταλλαγής σας με άδειες μόνο για ανάγνωση ή εμπορικής εμβέλειας και ελέγξτε πώς το Sovereign Kapitex δομεί τις προτάσεις σε σχέση με τις υπάρχουσες θέσεις σας.
Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχουΔεν απαιτείται πιστωτική κάρτα για να προγραμματίσετε μια τεχνική περιγραφή.