Sovereign Kapitex konsoliduje data knihy objednávek, údaje o pozicích a historické cenové řady z připojených burz do jediného rozhraní a poté v reálném čase aplikuje prediktivní modelování na povrchové rizikově vážené obchody a portfoliová doporučení.
Většina maloobchodních obchodních nástrojů se spoléhá na indikátory odvozené od uzavřených svíček – informace, které jsou již historické v době, kdy dosáhly grafu. Sovereign Kapitex místo toho zpracovává streamovaná data a překalibruje své modely při změně podmínek.
Modely se trénují na historické hloubce knihy objednávek, shlukování volatility a korelaci mezi aktivy a poté se překalibrují, když se objeví nová čísla, spíše než aby se přeškolovali podle pevného denního nebo týdenního plánu.
Tržní data jsou přijímána prostřednictvím trvalých streamovacích připojení ke každé připojené burze a normalizována do sdíleného schématu, než se dostanou do modelovací vrstvy.
Doporučení jsou před zobrazením na řídicím panelu kontrolována s ohledem na vaši stávající expozici, limity velikosti pozice a nakonfigurované prahové hodnoty čerpání.
Odvozování modelu běží na stejném kanálu, který přijímá streamovaná data, čímž se snižuje počet mezikroků mezi příchodem dat a použitelným doporučením.
Nezpracovaná data výměny vstupují do kanálu prostřednictvím rozhraní API pro výměnu, jsou normalizována do společného formátu, procházejí prediktivním modelem pro odvození, filtrují se vrstvou pro zmírnění rizika proti parametrům vašeho účtu a teprve poté se prezentují na řídicím panelu jako konkrétní doporučení s časovým razítkem. Nezpracovaná data se vám nikdy nezobrazí, jako by to již bylo rozhodnutí – toto rozlišení je záměrné.
Denní obchodníci pracující na několika burzách obvykle pracují z několika odpojených rozhraní, z nichž každé má svůj vlastní profil latence a formát dat. Sovereign Kapitex normalizuje tyto zdroje do jediného zobrazení účtu, takže expozice, otevřené objednávky a doporučení modelu pro každé připojené místo se objeví vedle sebe.
Přihlašovací údaje účtu používané pro přístup k datům jsou omezeny pouze na oprávnění ke čtení a obchodování; úschova finančních prostředků vždy zůstává na samotné burze, nikoli na Sovereign Kapitex.
Rozhodovací inteligence je užitečná pouze tehdy, pokud lze prozkoumat její zdůvodnění. Níže uvedený kanál popisuje, jak se jeden datový bod přesune ze zpracování na doporučení na vašem řídicím panelu.
Streamovací připojení stahují data z knihy objednávek, obchodu a pozice z každé připojené burzy a normalizují je do sdíleného schématu.
Prediktivní modely hodnotí aktuální podmínky oproti historickým vzorcům a vytvářejí seřazenou sadu doporučení kandidátů.
Každý kandidát je před uvolněním zkontrolován s ohledem na limity velikosti pozice, korelační expozici a nakonfigurované prahové hodnoty čerpání.
Konkrétní doporučení s časovým razítkem je zveřejněno na řídicím panelu s rozsahem spolehlivosti a základním zdůvodněním.
Snižování rizik u Sovereign Kapitex je založeno spíše na pravidlech než na uvážení: limity velikosti pozic jsou vynucovány na aktiva a na burzu, limity expozice upravené o volatilitu snižují navrhovanou velikost pozice během turbulentních podmínek a prahové hodnoty čerpání na úrovni portfolia potlačují nová doporučení, jakmile je pro dané období dosaženo nastaveného limitu ztráty.
Každé doporučení je doprovázeno modelovými vstupy, které k němu nejvíce přispěly, a rozsahem spolehlivosti spíše než jednobodovým odhadem. To je zveřejněno, aby doporučení mohla být vyhodnocena na základě jejich odůvodnění, nikoli považována za záruku výsledku – žádný prediktivní model, včetně tohoto, neodstraňuje tržní riziko.
Stejné podkladové modely podporují dva odlišné vzorce použití v závislosti na vašem obchodním horizontu a typu rozhodnutí, které musíte udělat.
Denní obchodník provozující pozice na dvou nebo třech burzách používá jednotný řídicí panel ke sledování cenových rozdílů mezi podniky a přijímá doporučení, jak se volatilita v průběhu dne mění.
Investor, který přezkoumává širší alokaci, používá výstup modelu na trendech korelace a volatility, aby rozhodl, zda současná expozice napříč třídami aktiv stále odpovídá jejich cílovému rizikovému profilu.
Tam, kde se se stejným nástrojem obchoduje na více propojených místech, dashboard odhaluje rozdíly v ceně a likviditě tak, jak se tvoří, takže jej lze před ručním zásahem zkontrolovat.
Obchodník spravující několik účtů pravidelně kontroluje konsolidovanou expozici podle aktiv a směny, aby potvrdil, že jsou stále dodržovány rizikové limity stanovené před týdny.
Níže uvedené otázky odrážejí to, na co se technicky smýšlející obchodníci ptají nejčastěji před připojením burzovního účtu.
Propojte své burzovní účty s oprávněními pouze pro čtení nebo s rozsahem obchodování a zkontrolujte, jak Sovereign Kapitex strukturuje doporučení vůči vašim stávajícím pozicím.
Přístup k řídicímu paneluK naplánování technického postupu není potřeba žádná kreditní karta.